Upside làm dữ liệu và dự báo thế nào

1. Lấy giá

Upside lấy nến giờ của vàng giao ngay (XAU/USD) từ Twelve Data, và giá chụp hằng ngày từ Alpha Vantage làm nguồn thứ hai. Lịch sử xa hơn lấy từ nến ngày của Twelve Data, giờ chốt của các nến này chỉ gần đúng và được đánh dấu rõ.

2. Dựng nến ngày

Một ngày giao dịch kéo dài từ 17:00 New York tới 17:00 New York hôm sau, có tính giờ mùa hè. Upside dựng từng nến ngày từ các nến giờ trong khung đó và bỏ những giờ thị trường đóng cửa.

3. Kiểm chất lượng

• Nến sai (ví dụ giá cao nhất thấp hơn giá đóng cửa) bị đánh dấu hỏng và không bao giờ được dùng.
• Nhảy giá lớn hơn sáu lần độ dao động gần đây mà nguồn thứ hai không xác nhận bị đánh dấu nghi vấn.
• Lệch giữa hai nguồn quá ngưỡng được ghi lại để xem xét, không ghi đè lên nguồn nào.
• Khi nhà cung cấp sửa một nến cũ, giá trị trước đó được giữ trong nhật ký sửa đổi, không bị ghi đè.

4. Định nghĩa kết quả

Với mỗi khung (1, 5, 20 và 60 phiên), kết quả là tăng, đi ngang hoặc giảm. Một biến động được tính là đi ngang khi nằm trong vùng chết co giãn theo độ dao động: một phần tư biên độ thực trung bình ngày, nhân với căn bậc hai của số phiên.

5. Tính xác suất

Các chiến lược được xếp theo lớp. Lớp 0 là các mốc nền: tỷ lệ nền (tần suất mỗi kết quả trong mười năm qua) và quán tính. Lớp 1 là các luật kỹ thuật như xu hướng đường trung bình, RSI, MACD, ADX, dải Bollinger và kênh Donchian, cùng một bản tổng hợp các luật đó.

Điểm thô của mỗi luật được đổi thành xác suất bằng bộ hiệu chỉnh khớp walk-forward trên cửa sổ trượt mười năm, có khoảng cách giữa dữ liệu học và ngày dự báo để không thông tin tương lai nào lọt vào.

6. Chọn chiến lược đáng tin

Một chiến lược chỉ được tin dùng (champion) khi Brier skill ngoài mẫu thắng tỷ lệ nền trên cả toàn bộ lịch sử lẫn giai đoạn từ 2020. Hiện chưa luật kỹ thuật nào qua được bài kiểm này trên vàng, nên tỷ lệ nền là champion. Đổi champion là một quyết định có ghi lại, không phải công tắc tự động.

7. Ghi và chấm điểm

Dự báo được lưu trước khi biết kết quả, và chính cơ sở dữ liệu từ chối mọi lần sửa hay xoá về sau. Khi hết khung, từng dự báo được chấm điểm. Kết quả live không bao giờ trộn với backtest, và dự báo điền bù về sau được đánh dấu, loại khỏi hồ sơ live.

8. Giới hạn

• Xác suất mô tả hành vi trong quá khứ của giá; thị trường thay đổi và skill trong quá khứ có thể không còn.
• Backtest, kể cả walk-forward, luôn dễ hơn dự báo live. Hãy tin hồ sơ live hơn.
• Các mô hình hiện tại của Upside không dùng tin tức, vị thế hay dòng lệnh.